Сначала нам надо выбрать само приложение. У него есть вкладка Components. На ней нужно нажать правой кнопкой мыши и Вы увидите, что у вас есть пункт меню New.

Запустится мастер установки, здесь нам нужно выбрать кнопку установка нового компонента.

В следующем окне нас попросят указать DLL, в которой находится компонент. Я сделал для этого ActiveX DLL.

После того как Вы выберете имя файла и нажмете OK вы увидите, что в списке компонентов появится Ваш.